Орташа қайтару Bitcoin-де жұмыс істей ме?

Бұл мақалада криптовалюта нарығында өте танымал емес стратегия бағаланады: орташа қайтару.

Орташа қайтару стратегиясы криптовалюта нарығына қолданылады

Бұл мәлімдеме ірі криптовалюта нарықтарының, мүмкін, олардың жастығына байланысты, өте құбылмалы болуы және оларды қалпына келтірмес бұрын біраз уақыт трендтерді бақылайтындығынан туындайды. Осы контекстте «қарсы тренд» жазбаларына әрекет ететін стратегия кейбір мәселелерді тудыруы мүмкін.

Айтқандай, бұл қауесеттер негізді ме, жоқ па, соны түсінгіміз келіп, өнер көрсетпекпіз жетекші криптовалюта бойынша бэк-тест, Bitcoin. Мақсат - криптовалютадағы кері стратегияларды пайдалану мүмкіндігі жоқ па, әлде керісінше үміттің нұры бар ма, соны жақсы түсіну.

Сондықтан біз белгілі Боллингер жолақтарын пайдаланатын сағаттық жолақтарға негізделген автоматты, кері стратегияны жасауды жалғастырамыз.нарықтың өзгеру нүктелерін анықтау. Bollinger Bands орташа бағаның стандартты ауытқуы ретінде есептеледі. Құбылмалылық артқан сайын жолақтар кеңейеді, ал төмен құбылмалылық кезінде олар бір-біріне жақынырақ болады. 

Екі стандартты ауытқу бойынша есептелген Bollinger жолақтары барлық дерлік бағаларды қамтиды (статистикалық түрде 95%). Сондықтан жолақтардың шеткі шегіне жеткеннен кейін кері айналу ықтималдығы жоғары болады деп айтуға болады.

Стратегия жоғарғы жолақтағы бағаға жеткенде BTC сату және төменгі жолақтағы бағаға жеткенде BTC сатып алу болып табылады.

Енгізу үлгісінің мысалдарын 1-суреттен көруге болады.

Демек, бұл нарықтың ұзартылған құлдырауынан кейін бағалардың көп ұзамай қайта көтерілуін күтетін сатып алу орын алатын үлгі. Қысқасы үшін керісінше. 

Сонымен қатар, a сақтықты тоқтату жоғалту 5 кезеңдік ATR (сағаттық уақыт шеңбері) мәнінің 10 еселенген мәні ретінде есептеледі. Себебі, тоқтату жоғалтусыз кері қайтару стратегиясы инвестордың жүйкелері мен портфолиосына ауыртпалық түсіріп, үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.

Осы нарық үшін таза деректер пайда бола бастаған 2017 жылдан бастап осы қарапайым стратегияны сынау шын мәнінде ащы нәтиже береді. 

Backtest нәтижелері

Стратегия жоғалтады, сонымен қатар ол көптеген жылдар бойы тұрақты түрде жасайды. Өйткені, бұл күтуге болатын еді.

2-суретте көрсетілген нәтижелер бұл нарық екенін растайды негізінен трендтік. Нәтижелерді жақсартудың қандай да бір жолы бар ма? Кері логикамен жұмыс істеуге тұрарлық ең жақсы күндерді ғана оқшаулауға бола ма?

Бұл сұрақтарға жауап беру үшін біз автордың меншіктік үлгілерін, яғни нақты нарық жағдайларының кодталған тізімін пайдаланамыз. жұмыс істеуге ыңғайлы ең жақсы жағдайды анықтаңыз. 

Әрине, тырысу әлдеқайда ыңғайлы жоғалған идеяларды жақсартудан гөрі, жеңіске жеткен идеяларды жақсарту. Дидактикалық рухта сауда-саттықты тек бір аптадан кейін ғана қарастыратын болсақ, онда «дене» – өткен аптаның ашық және жабылуы арасындағы қашықтық – аптаның жалпы диапазонының 75%-дан астамы – апталық ең жоғары және апталық төменгі деңгейлер арасындағы қашықтық – әкеледі. елеулі жақсартуларға (3-сурет).

Бұл ереже стратегияның екі жағында да қолданылады, ұзақ және қысқа, жүйе өте «сенімді», «шешуші» аптадан кейінгі апталарда ғана жұмыс істеуге мәжбүр. Негізінен апта сайынғы шамның денесі өте үлкен болатын апталар, онда нарық қандай да бір жолмен күшті позицияны көрсетті, сондықтан келесі аптада кері өзгерістерді көру ықтималдығы жоғары.

Пайда қисығы енді көтерілуде және жағдай бұрынғы стратегиядан толығымен кері қайтқан сияқты. Әрине, нарықтағы орташа қайтару стратегиясы Bitcoin жүйелі трейдерлер үшін кен орны болып қала береді, бірақ дұрыс күтіммен ол кейбір тосын сыйларға ие болуы мүмкін. 

Автоматты стратегиялардың жақсы портфолиосын әртараптандыру мақсатында биткоин үшін пайда болатын нарықтың әртүрлі фазаларының артықшылығын пайдалану үшін оның ішінде әртүрлі логикасы бар жүйелік парктің болуы туралы ойлау ақылды болатыны анық.

сауда Бақытты!