Биткоиндегі Дончиан арнасы - Криптономист

Бұл мақалада биткоиндегі сауда ландшафтында ең көп қолданылатын көрсеткіштердің бірін пайдалану бағаланады: Donchian арнасы, оны Баға арнасы деп те атайды.

Donchian Channel сауда стратегиясы

Бүкіл әлем бойынша трейдерлерге 1950 жылдардың басынан бері белгілі, бұл ешқашан қиылыспайтын және сәйкесінше соңғы X жолақтарының максимум-максимумын және сол кезеңнің минималды-минимумын білдіретін екі жолдың жиынтығынан басқа ештеңе емес. Ол екі түрлі деңгейі бар арнаны анықтайды, біреуі жоғарғы және екіншісі төмен. Бұл арна әрқашан оның ішіндегі бағаларды қамтиды және нарық арнаның жоғарғы немесе төменгі жағына белгілі бір шамада жылжу жасағанда, стратегия арна деңгейлерінің дәл жағындағы позицияға енеді. 

Нақтырақ айтсақ, криптовалюталардың, атап айтқанда биткоиннің біршама уақыт трендте қалатыны белгілі. кері айналдыру және орташа мәнге қайтару емес. Бұл мәлімдемеден Дончянның арнасын нарықтағы ең қызықты трендтерді ұстау үшін пайдалану идеясы туындайды.

Сынақтарды орындау үшін, сондықтан Bitcoin спот нарығы пайдаланылады. Спот нарық - бұл мақала жазу кезінде итальяндық клиенттер үшін пайдаланылуы мүмкін жалғыз нарық және спот-нарықта қысқа мерзімді сату жоғары маржаларды және өте күрделі операцияларды талап ететіндіктен, кем дегенде, бастапқы кезеңде стратегия тек ұзақ сауда жасауға рұқсат етілсін.  

Алайда, ірі криптовалюта биржалары, соның ішінде жақында Италияда жұмыс істеуге рұқсат алған Binance айтқандай, қысқа мерзімде қайтадан криптовалюта фьючерстерінің саудасына қайта оралуға мүмкіндік береді. операциялар мен алымдар бойынша үлкен икемділік. 

Биткоин бойынша Дончиан арнасының стратегиясын сынау

Стратегия сағаттық уақыт аралығында сыналады, ал бастапқы деңгейді Donchian арнасы ол құралды қанша жолақпен есептеу керектігі туралы шешімге әкелетін оңтайландырудан кейін салынады. 2-сурет осы бірінші оңтайландырудың нәтижелерін көрсетеді, ол стратегияға ұзақ тапсырыстарды орналастырудың бастапқы деңгейін көрсетеді. Олар әрқашан арнаның жоғарғы деңгейінде орналасады, нарық, күш көрсетуден кейін, алынған бағытта жалғасады деген идеяға негізделген.

Бұл бірінші талдау жүргіздіt 10 және 100 кезең аралығында 5 қадамында 65 пен 90 кезең арасындағы аумақты ең тұрақты деп анықтайды. Бұл соңғы 65-90 сағаттың ең жоғары шегінен асқан кезде сатып алу тиімді болуы мүмкін дегенді білдіреді. 

Барлық жағдайлар сәл өзгеше болса да, табыс әкеледі, демек, аралық мән болып табылатын 75 кезеңді таңдауға болады, сондай-ақ талданған жағдайларда пайда үшін ең жақсы.

Сауда-саттық содан кейін арнаның төменгі жағында жабылады, егер кіруден кейін бағалар төмендей бастаса Төменгі арнадағы бағаларға жеткенде сауда-саттық тоқтатылады. 

Сынақтар жүргізіліп жатқан тарихи доға Bitcoin спот нарығының соңғы 5 жылын қамтиды және ағымдағы жылдың қыркүйек айына дейін созылады. Бұл тарихи доға үлкен емес, бірақ соған қарамастан зерттеуді жалғастыру үшін жеткілікті негіз болып табылады. Тағы да, биткоинның өзі әлі де жас нарық болып табылады. 

Әрбір транзакция үшін қолданылатын ақшалай қарсы құн болып табылады $10,000. Белгілі болғандай, биткоин өте масштабталады, сондықтан сіз бүкіл биткоинмен сауда жасауға міндетті емессіз, бірақ сіз позицияны айтарлықтай төмендете аласыз. Сондықтан әрбір сауда үшін позиция бекітіледі және пайданы қайта инвестициялаумен нәтиже береді ретімен есепке алынбайды уақыт бойынша өнімділік тенденцияларын нақтырақ оқу үшін.

3-суретте біз пайда қисығының қаншалықты қанағаттанарлық екенін және бүкіл дерлік тарихи кезеңде стратегияның қалай табысқа жететінін көре аламыз. Өкінішке орай, 2022 жылдың басы осы стратегияның күрт баяулауымен тұспа-тұс келді, бұл оның трендінің қатты өсімнен құлдырауға өзгергенін көрді. 

Сатып алу және ұстау мүмкіндігімен салыстыру

Дегенмен, бұл әсіресе қиын кезеңде контекстке жатқызылуы керек Bitcoin. 2022 жыл, кем дегенде, қазірге дейін қатты аюлы жыл болды және стратегия дәл осы уақытта біршама зардап шекті. Шын мәнінде, стратегияны Бэктесттің басынан аяғына дейін Bitcoin сомасын (10,000 XNUMX АҚШ доллары қарсы құны) ұстауды модельдеу болып табылатын Buy&Hold стратегиясымен салыстыра отырып, біз Дончян арнасындағы стратегиямен салыстырғанда, жай ғана биткоинді ұстау әлдеқайда үлкен тәуекелдер әкелетін еді (Сурет 4).

Сауда стратегиясын жүзеге асыру

Бұрын жазылғандай, қазіргі уақытта жоғалған саудадан шығу мүмкіндігі төменгі Дончян арнасында орын алады және бұл жүйе үшін шектеуді конфигурациялайды, ол позицияны жабу үшін шығудың бір түріне ғана шектеледі. Сондықтан біреуі а кіреді stop-loss, ол саудадан ұтылған шығуды білдіреді және а пайда табу, ол тиіп кетсе, позициялардың пайдада жабылуына әкелетін деңгей. 

Осы нарық үшін ең қолайлы болып көрінген мәндер, сәйкесінше, тоқтату шығыны үшін 500 доллар және пайда алу үшін 2,000 доллар. Позицияның қарсы мәнінен 5% және 20% диапазоны. Көптеген нарықтар үшін бұл параметрлер тым кең болып көрінуі мүмкін, бірақ Bitcoin оның құбылмалылығы белгілі бір уақытта шектен шығуы мүмкін екенін көрсетті. Қалай болғанда да, құбылмалылық жылдың барлық күндерінде орта есеппен жоғары. Параметрлер Bitcoin үшін ақылға қонымды, ал акциялар мен фьючерстерде олар азырақ болады.

5-суретте біз осы сәтте жүйе позицияның қарсы құнының 128% мөлшерінде өлшенетін 1.28 доллар немесе одан да көп орташа орташа сауданы алатынын көреміз. Әрине, нарықта осы стратегияны қолдана отырып, шығындарды өтей алатын жұбаныш фигура. 

Бұл кезде стратегияға белгілі бір жағдайларда ғана сауда жасауға мүмкіндік беретін шартты, сүзгіні қосу керек деп ойлауы мүмкін. Мысалы, негізгі тренд бычий болған кезде ғана сатып алу арқылы стратегияның қалай әрекет ететінін көру қызықты болуы мүмкін. Бұл нарық құлдырап жатқан және аю трендінде болатын жағдайларда сатып алудан аулақ болады. 

Содан кейін құрылғыға белгілі бір баға үлгісі бойынша, яғни кешегі күннің ең жоғары деңгейі 5 күн бұрынғыдан жоғары болған кезде ғана сауда жасайтыны туралы нұсқау беріледі. Бұл жағдай құлдыраған тренд жағдайында сатып алуды болдырмайды және бұл стратегияның төмендеуіне қатты әсер етеді, ол бұрын шамамен $ 5,000 болса, қазір шамамен $ 3,000 дейін төмендеді.

Нәтижелер мен қорытындылар

Келесі суреттерде трендке сүзгі енгізілгеннен кейін стратегия алатын барлық нәтижелерді көруге болады. Жалпы пайда аздап төмендейді, бірақ орташа сауда пайда болып, 173 долларға дейін көтерілді.

Меншікті капитал сызығы да жағымдырақ, әсіресе соңғы кезең, яғни 9 жылдың алғашқы 2022 айын қамтитын кезең. Ол алдыңғы қисыққа қарағанда тегіс пішінге ие болады. 

Бағдарламадан кейінгі кезең жақсы және жүргізілген зерттеулерге сәйкес болған жағдайда, соңғы нәтижелер, әрине, қолайлы, әлеуетті түрде қолдануға болады. Әрине, бүгінгі күні оны анықтау мүмкін емес.

Дегенмен, биткоин трендке негізделген логикамен жақындаса, өте тиімді нарық болып табылады және Дончиан арнасы бұл түсінікті растай алды. Болашақ бұлыңғыр болып қала береді, ал құлдыраудың соңғы кезеңі адамды тыныш ұйықтатпайды. Геосаяси жағдай, реттеу, жаппай қабылдау және тіпті биткоин үшін жастың ұлғаюы осы нарықты тегістеуге және өзгертуге ықпал ететін факторлар болып табылады, соған қарамастан ол өте қызықты болып қала береді және болашақта басқа логикаға жүгінуі мүмкін. 

Келесіге дейін!