(Bloomberg) - Бір трейдер келесі айда S&P 36 деңгейіне байланысты бычий опциондарына 500 миллион доллар жұмсады, бұл сәрсенбіде акциялардың өсуі кезінде үлкен серпін алған сауда.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Сауда біреудің S&P 20,000-ге байланысты және 500 желтоқсанда 30 ереуіл бағасымен аяқталатын шамамен 4,175 3.1 қоңырауды сатып алғанын көрді. Эталондық индекс 4,080% -ға көтеріліп, 20-ге жеткенде, әрқайсысы 50.45 доллар тұратын келісім-шарт 152% ықтимал пайда үшін $XNUMX-ке жетті.
«Бұл қарапайым ванильді сатып алу», - деді Алон Розин, Oppenheimer & Co. институционалдық үлестік туынды құралдарының басшысы. «Бұл макро/хедж-қор таза қысқа мерзімде жұмыс істейтін және оны жыл аяғында хеджирлеу немесе HF ретінде пайдаланатын, егер нарық алға жылжып кетсе, төмен өнімділікке алаңдаушылық білдіретін төмен жалпы/таза тәуекелдер болуы мүмкін».
Түстен кейін бөлек транзакция басталды, бұл жолы S&P 7,000 бойынша жылдың аяғында 500 орындалу бағасымен 4,150-ға жуық қоңырауды сатып алу болды. Әрқайсысының құны 21.60 долларды құрайтын келісім-шарт сеансты 60.60 доллармен аяқтау үшін үш есе дерлік өсті.
Барлық күтпеген пайданы Федералды резервтік жүйе төрағасы Джером Пауэллге аударыңыз, оның келесі айдағы жиналыста тез қатайту қарқынының ықтимал төмендеуі туралы пікірлері S&P 500 бұрынғы шығындарды жойып, акциялардың секірісін тудырды. Индекс қазан айындағы ең төменгі көрсеткіштен 10% -дан астамға өсті, ішінара мұндай қадам болуы мүмкін деген оптимизм.
Пауэллден кейінгі ралли кезінде жеке сатылған инвестор қоңырауларды сатып алу кезінде позицияны жабуы мүмкін S&P 500 қояды. Сауда мерзімі қаңтарда аяқталатын 27,000 3,600 путтарды жоюды және ереуіл бағасы 9,000 30-ді және 4,200 желтоқсанда өтеу мерзімі 27 40.50 болатын шамамен XNUMX XNUMX қоңырауды сатып алуды қамтиды. Әрқайсысының бастапқы сыйақысы $XNUMX болғанда, қоңыраулар XNUMX долларға жабылды.
Толығырақ: Пауэлл келесі айда ауысымды төмендетуі мүмкін, тағы да жорықтар болады
Cutter & Co. акциялары мен тіркелген кіріс трейдері Стив Олридтің пікірінше, сәрсенбі күнгі раллиге негізінен шығынды азайтуға және азайтуға мәжбүр болған аюлар себеп болды. Goldman Sachs Group Inc. ең қысқартылған акциялар қоржыны 4.6%-ға өсті.
«Менің ойымша, бұл шын мәнінде негізгі фонды өзгертпейді», - деді Allread. «S&P кешегі ең төменгі деңгейді ұстанған сияқты, бірақ бұл соққы шорттарды жауып тұрған болуы мүмкін және адамдар Пауэллдің түсініктемелеріне аздап қуанады».
Биылғы қатыгездіктің арқасында барлық жолақтардағы қор менеджерлері өздерінің меншікті капиталының тәуекелін азайтты, Morgan Stanley-дің негізгі брокерлік бөлімшесінің деректері хедж-қордың таза левереджінің бес жылдық диапазонның 14-ші пайыздық деңгейінде тұрғанын көрсетеді. Кейбір Уолл-стрит стратегтері ең нашар жағдайдың аяқталмағанын ескертсе де, соңғы акция ралли жыл соңындағы тарихи қолайлы үлгілермен бірге кейбір инвесторларды опциондар арқылы табысқа жетуге итермелеуі мүмкін.
Бұндай опциондарды сатып алу, өз кезегінде, нарыққа бейтарап ұстанымды сақтау үшін акцияларды сатып алу үшін қажет мәмілелердің екінші жағындағы дилерлер ретінде нарықтың көтерілуіне жанармай қосуға көмектесті.
«Бұл инвестор аз инвестицияланған (немесе қысқа) болуы мүмкін және жыл соңына дейін Аяз Ата митингісінен қорғалғысы келеді. Немесе олар бір нәрсеге тым жоғары ставка жасауы мүмкін », - деді Крис Мерфи, Susquehanna International Group туынды қаржы құралдары стратегиясының тең басшысы. «Соңғы уақытта көлемдер жеңілірек болды, өйткені инвесторлар қазіргі деңгейде екі бағытта да аз сенімге ие болып көрінеді, сондықтан сауда-саттық жалпы әсер етеді».
– Мелисса Карштың көмегімен.
(Төртінші абзацтан бастап қосымша транзакцияларды қосады.)
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/trader-made-36-million-options-185720382.html