(Bloomberg) - Adani Group акцияларының сатылымы жұқтыруды тоқтатуға бағытталған күш-жігерге қарамастан үшінші аптаға созылып жатыр, бұл опциондық нарықтардағы ставкалардың көптігін тудырды, бұл трейдерлерге құлдырау қанша уақытқа созылатыны туралы түсінік беруі мүмкін.
Ең көп оқылатындар Bloomberg
Топтың 10 акциясының алтауы дүйсенбіде құлдырап, АҚШ-тың қысқа сатушысы Hindenburg Research 24 қаңтарда конгломератқа қарсы алаяқтық туралы айыптаулардан кейін шамамен 117 миллиард долларға дейін жоғалтты. Миллиардер Гаутам Адани мен оның отбасы инвесторлардың алаңдаушылығын жеңілдету үшін акциялармен қамтамасыз етілген 1.11 миллиард доллар қарызды алдын ала төледі, деп хабарлады топ дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде.
Келесі төрт диаграмма опциондар нарығының қалай орналасқанын көрсетеді және инвесторларды топ акцияларының тактикалық болжамына бағыттайтын кейбір баға деңгейлерін ұсынады:
1. «Қабырғалар» опциясы
Flagship Adani Enterprises Ltd. акциялары Гинденбург 50 қаңтарда қысқа сатылым туралы есебін жариялағаннан бері шамамен 24%-ға құлдырады, бұл негізгі туынды құралдары бар топтағы төрт акцияның ең күрт төмендеуі. Дегенмен, олар жұмада белгіленген 1,017 рупийден тұратын күндізгі ең төменгі деңгейінен қайта оралды.
Жұма күнгі ең төменгі көрсеткіш 1,000 мен 1,100 деңгейлерінің арасында орналасқандықтан, Bloomberg құрастырған деректерге сүйене отырып, ақпан айында аяқталатын сату опциондарының ең жоғары шоғырлануы байқалады. Егер акция одан төмен түссе, сату қысымы артуы мүмкін.
Сол сияқты, ағымдағы сауда диапазонының жоғарғы шегі 2,500-ден 3,000-ға дейінгі аралықта болып көрінеді, бұл жерде қоңырау опциондарының ең үлкен кластері бар, бұл егер акциялар ереуілдерден тыс өссе, инвесторлар сол деңгейлердің айналасында сатып алуға дайын екенін көрсетеді, Bloomberg құрастырған деректер.
Қоңыраулар мен шақырулардың мерзімі 23 ақпанда аяқталады, бұл шамамен екі аптадан кейін төбелеске негіз болады.
2. Қоңырау шалу коэффициенті
Adani Enterprises-тегі ашық пайыздармен өлшенетін «қоздыруға» опцияларының арақатынасы өткен аптадағы транзит кезінде алты айдағы ең төменгі деңгейге дейін төмендеді, 24 айлық орташа мәннен екі стандартты ауытқуға қысқаша төмендеді. Регрессиялық талдау негізінде Bloomberg құрастырған деректерге сәйкес, өткенде арақатынас осы деңгейді бұзған сайын, акциялардың өзгеруі орын алды.
Топтың флагмандық ұйымы үшін сатуға шақыру коэффициентінің төмендеуі путтарға қатысты көбірек қоңыраулар жасалуының нәтижесі болып табылады, бұл қоңырауларды сататын мекемелер акциялардың бір жаққа қарай жылжитынына немесе төмендей беретініне сенімді екенін көрсетеді. Сонымен қатар, тарих бір бағытты қолдайтын нарық тым сенімді болған кезде, керісінше жағдай орын алатынын көрсетеді.
3. Біріктірілген позициялау
Бірлескен туынды құралдары бар Adani Group-тың төрт акцияларының - Adani Enterprises, Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., ACC Ltd. және Ambuja Цементтері Ltd. комбинациясы үшін жиынтық сату коэффициенті әлі ол мүмкін болатын деңгейге жеткен жоқ. экстремалды деп санауға болады. Сондықтан кеңірек топтық негізде қалпына келтіруде әлі де жұмыс істеуге орын болуы мүмкін.
Adani Ports және ACC екеуі де дүйсенбіде екінші күнге көтерілді.
Ашық қызығушылыққа негізделген топ үшін аралас сату коэффициенті өткен аптада 0.89 деңгейінде аяқталды, бұл екі жылдық орташа көрсеткіштен шамамен екі стандартты ауытқу. Арақатынасты үш стандартты ауытқу деңгейіне қарай итермелейтін одан әрі ұлғайту пут-опциондарды сатушылардың одан әрі раллиге тым сенімді болғанын білдіреді, бұл кері кетуге жол ашуы мүмкін.
4. Техникалық лауазым
Өткен жұмада Adani Enterprises белгілеген төменгі көрсеткіш техникалық тұрғыдан да маңызды, өйткені ол бірнеше қолдау деңгейлерін қамтиды. Төменгі аймаққа 78.6 жылдың басынан бастап желтоқсан айындағы рекордтық көрсеткішке дейін акциялардың 3,500% раллиінің 2020% Фибоначчи қалпына келтіру деңгейі кіреді, сонымен қатар пандемия түбінен бері көлемді өлшенген орташа баға осында жатыр.
Жақсы жағынан, акциялар 1,720 және 1,920 жылдар аралығындағы «полярлық деңгейлері» деп аталатын 2021 және 2022 арасындағы қарсылыққа ұшырауы мүмкін. Бұл кедергілерді жеңе алмау, содан кейін шамамен Фибоначчи қолдау деңгейінен төмен үзіліс. 988 аюларды одан әрі жігерлендіруі мүмкін. Егер бұл орын алса, акциялар 88.6% Fibonacci retracement сызығында қолдауға дейін, шамамен 580 деңгейінде, жұма күнгі жабудан 60% -дан астам төмендейді.
«Аспандағы бағалардан кейін акциялар дағдарысқа ұшыраған кезде, келесі бұқалар нарығы басталмай тұрып теріс көңіл-күйді жою үшін шоғырлануға уақыт қажет екенін есте ұстаған жөн», - деді Джай Бала, Cashthechaos-тың бас нарық технигі. com, тәуелсіз нарықтық кеңес беруші фирма. Келесі тактикалық қозғалыстың сипаты ұзақ уақыттық диаграммаларға қаншалықты зиян келтірілгені туралы кеңес береді, деді ол.
Ең көп оқылған Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Дереккөз: https://finance.yahoo.com/news/adani-group-share-clues-seen-003329444.html