Кем дегенде 6 белгі қор нарығының бұзыла бастағанын көрсетеді

Міне, алдағы жолда көбірек соқтығысуларды білдіретін немесе кем дегенде осы уақытқа дейін өткен нарықтың біркелкі емес жолын көрсететін бірнеше нарықтық көрсеткіштер.

Техникалық апат

Nasdaq композициясы
COMP,
-1.15%
төмендеу спиральында болды. Сәрсенбіде танымал технологиялық индекс наурыз айынан бастап түзету аумағындағы алғашқы жабылуын тіркеді, ол 10.69 қарашадағы рекордтық шыңынан 19% төмен жабылды және түзету үшін жиі қолданылатын анықтамаға сәйкес келді.

Сонымен қатар, сейсенбіде Nasdaq Composite өзінің алғашқы жабылуын 2020 жылдың сәуір айынан бастап мұқият бақыланатын, ұзақ мерзімді тренд сызығынан төмен түсірді - оның 200 күндік орташа жылжымалы. Оның 200 күндік мерзімін бұзу индекстің қанша уақыт осы деңгейден жоғары тұра алатынын ескере отырып, оптимистік инвесторлар үшін алаңдаушылық тудыруы мүмкін.

Кішкентайлар үшін өлім крест

Шағын капиталдандыруға бағытталған Russell 2000 индексінің 50 күндік жылжымалы орташа мәні 200 күндік орташадан төмен түсті. 50 күндік жылжымалы орташа мән (DMA) 200-DMA-дан төмен қиылысқан кезде «өлім кресті» пайда болады, бұл көптеген диаграмма бақылаушылары қысқа мерзімді кері кетудің ұзақ мерзімді төмендеу тенденциясын аяқтайтын нүктені көрсетеді дейді.

Рассел 2000 индексімен өлшенген шағын әріптер
рут,
-1.60%,
Технология үлестері сияқты дерлік нашар болды, бір жыл ішінде 8.1% төмендеді.

Dow Jones нарығының деректері бойынша:

• Рассел 2000 құрылғаннан бері жиырма алты рет өлім айқышына кірді, соның ішінде сәрсенбі күнгі кіреберіс.

• 50 күндік жылжымалы орташа мәннің 200 күндік жылжымалы орташа мәннің астында қалатын сауда күндерінің орташа мөлшері 104 сауда күнін құрайды.

• 2020 жылы индекс 103 сауда күнін өткізді, 50 күндік орташа жылжымалы 200 күндік орташадан төмен.

S&P 500 100

Сәрсенбіде S&P 500 орта мерзімді жылжымалы орташа көрсеткіші, оның 100 күндік мәні бұзылды. Кең нарықтық индекс шамамен 2021 жылдың қазан айынан бері бұл деңгейден төмен жабылған жоқ. Қазір бұл көрсеткіштен төмен түсу 200 күндік тренд сызығының төмендейтінін көрсетуі мүмкін.

Қорқыныш көрсеткіші

Cboe құбылмалылық индексі инвесторлардың алаңдаушылығы үшін прокси ретінде жиі қолданылатын қор нарығының құбылмалылығының мұқият бақыланатын өлшемі
VIX,
+ 4.65%,
әдетте оның «VIX» коды арқылы аталған, 2022 жылдың көп бөлігінде көтерілді. Ұзақ мерзімді орташа мәні 20 шамасында болатын индекс осы деңгейден жоғары тұрды. 23.85-те жабылған VIX 50-тің 20.24-күндік қозғалыстағы орташа деңгейінен жоғары саудаланады, FactSet деректері көрсетеді.

Қор нарығының өсу әлеуетінің ауқымы алдағы 500 күндік кезеңдегі эталон үшін болжамды немесе күтілетін құбылмалылықты өлшеу үшін S&P 30 акцияларындағы опциондар бағасын пайдаланатын VIX-ке байланысты болуы мүмкін.

VIX акцияларға кері жылжиды және VIX көтерілуі инвесторлардың алдағы айда турбуленттілікке ставка жасайтынын білдіреді.

Сыдырмалы байлам

Еуропаның ең мұқият бақыланатын мемлекеттік облигацияларының кірістілігінің бірі, 10 жылдық Германия қазынашылығы, яғни бунд, 2019 жылдан бері алғаш рет оңға айналды, бұл жаһандық кірістіліктің кең ауқымды серпінін көрсетті.

10 жылдық неміс шоғыры бойынша кірістілік
TMBMKDE-10Y,
-0.009%
Сәрсенбіде АҚШ 0.021 жылдық қазынашылық кірістілікпен 10%-ға дейін көтерілді.
TMUBMUSD10Y,
1.850%
1.826% және 2 жылдық қазынашылық нота
TMUBMUSD02Y,
1.047%
1%-дан жоғары кірістілік.

Нарықтар АҚШ-тың Федералды резервтік жүйесінің агрессивті саясатын күтуде және ол жаһандық нарықтарды, ең азы Америкадағыларды шарлап жатыр.

Кірістің жылдам өсуі қор нарығына қысым жасауда және неміс облигацияларының көтерілуі АҚШ қазынашылығына кері әсерін тигізуі мүмкін, өйткені еуропалық инвесторлар оң аумақта облигацияларды сатып алудың кейбір құндылығын көруі мүмкін. Бағалар төмендеген сайын қарыздың кірістілігі артады.

Құлдыраған секторлар

S&P 2 500 секторының тек 11-і ғана жыл ішінде оң аумақта: энергетика
SP500.10,
-0.66%,
16%-дан астам және қаржылық
SP500.40,
-1.65%,
0.4%-ға өсті. Технология
SP500.45,
-1.37%
және жылжымайтын мүлік
SP500.60,
-1.21%
2022 жылы осы уақытқа дейінгі ең күрт құлдырауды көруде.