Агрессивті S&P 500 ойыны: қалтаңыздан аз шығынмен ұзақ уақыт алыңыз

E-mini S&P 500 өзінің 200 күндік жылжымалы орташа мәнін сынады және ұстап тұрған сияқты. Қарамастан қор индекстері үшін қиын апта, жалпы тренд жоғары болып қалады (күнделікті тренд сызығы жоғары бағытталған және тренд сызығына қолдау сақталады).

Әрине, бұқаралық ақпарат құралдарының басым бөлігі акцияларға деген құштарлықтың бірі болып табылады, бірақ баратын жерді іздеп жүрген соншама қолма-қол ақшамен және төменгі акцияларға орналасумен, сауданың ауыртпалығы жоғары болуы мүмкін (нарықтар ең көп соманы тудыруға бейім. нарыққа қатысушылардың көпшілігі үшін ауыртпалық).

Яғни, біз нарықтардың маңызды техникалық деңгейлерге жақын екенін түсінеміз; осылайша, қате үшін көп орын қалдыру маңызды. Қалтадан аз шығын және алыстағы қолдау деңгейлерінің астына түсетін тәуекелмен нарықты «ұзақ алудың» бір жолы - жалаңаш аяқпен таралатын бұқа шақыруы. Бұл стратегия нарықтың ақшасын ұзақ опционды төлеу үшін пайдалануға арналған, бірақ бұл жерде шектеусіз тәуекел бар.

Сәуір аптасының үш нұсқасын пайдаланғанды ​​ұнатамыз және пайда әлеуетінен гөрі премиум жинау пайдасына спрэд құруды қалаймыз. Атап айтқанда, сәуірдегі E-mini S&P 500 4100 қоңырауын сатып алғанды, 4200 қоңырауын сатуды және 3775 сатуды сатуды ұнатамыз. Жарамдылық мерзімінің аяқталу қаупі 3775-тен төмен түседі, бұл әдейі соңғы ауытқудан төмен және опцион тағайындалған жағдайда ұзақ мерзімді фьючерс алу үшін жаман жер емес.

Осылайша, егер өсу үрдісі негізінен өзгеріссіз қалса, бұл сауда салыстырмалы түрде жақсы жұмыс істеуі керек.

Егер маусым айындағы E-mini S&P мерзімі біткенде 3775 пен 4100 аралығында болса, сауда сыйлықақыны жинайды (шамамен $700), бірақ пайда 4100 мен 4200 арасында көтеріледі, ең жақсы сценарий маусымдағы E-mini 4200-ден жоғары. мерзімі біткенде. Соңына дейін ұсталса, пайда шамамен $5,700 болады.

Диаграмма көзі: QST

Альтернативті стратегия

Бұл спредті micro E-mini S&P 500 опцияларымен жасауға болады; бұл тәуекелді, маржаны және стрессті өлшемнің 1/10 бөлігіне дейін қысқартады.

Сол сияқты, қарапайымдылықты іздейтіндер микро E-mini фьючерстік келісімшартын ұзартуды қарастыруы мүмкін. Бір нүкте үшін $5 және шамамен $20,000 XNUMX келісім-шарт құны бойынша тәуекел шот өлшеміне қарамастан көптеген трейдерлер үшін салыстырмалы түрде басқарылады.

*Агрессивті сауда идеясы: Сәуірде жалаңаш аяқпен бұқа қоңырауы тарады E-mini S&P 500

— Сәуір ES 4100 қоңырауын сатып алыңыз

— Сәуір айындағы ES 4200 қоңырауын сатыңыз

— Сәуірде сату ES 3775 қою

Жиналған жалпы премиум = шамамен 14.00 ұпай центі немесе транзакциялық комиссияларды алып тастағанда $700

Бұл опциялардың мерзімі 21 сәуірде аяқталады, аяқталуға 55 күн қалды

Маржа = 7,250 доллар

Тәуекел = 3775-тен төмен шектеусіз

Максималды пайда = $5,700 транзакциялық шығындарды есепке алмас бұрын, егер маусымның E-mini S&P 500 мерзімі аяқталу кезінде 4200-ден жоғары болса

*Фьючерстер мен опциондар саудасында айтарлықтай жоғалту қаупі бар. Спекуляцияда ешқандай кепілдік жоқ; адамдардың көпшілігі ақша саудасы тауарларын жоғалтады. Өткен нәтиже болашақ нәтижелерді көрсетпейді.